La cathédrale de Luxembourg a été construite de 1613 à 1621 comme église du collège des jésuites. À la fin du 18e siècle, elle abritait la statue miraculeuse de la Consolatrice des Affligés, patronne du pays et de la ville de Luxembourg. L’église reçut le titre sacré de « Notre-Dame » et fut élevée au rang de cathédrale par le pape Pie IX en 1879. Entre 1935 et 1938, la cathédrale Notre-Dame a été agrandie sur son côté sud.